Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009842" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009842 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination
Original language description
In the paper financial hedging strategies are described and explained. The factor neutral on delta basis hedging, minimum variance strategy, minimum value at risk strategy and maximum expected utility function be characterised. Examples of strategy application for chosen financial instruments are derived.
Czech name
Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination
Czech description
Aplikace hedgingových strategií a přístupů je základním nástrojem eliminace finančních rizik. Rostoucí úroveň finančních rizik je nedílnou součástí aktuálního stupně ekonomického vývoje. Je to důsledkem zejména rostoucí volatility, globalizace, propojování finančních segmentů apod. Tyto aspekty jsou velmi důležité v rozvíjejících se a transformujících se ekonomikách. Základním cílem článku je ukázat odvození a možnosti aplikací vybraných hedgingových strategií.

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Finance in Enlarged Auropean Union
ISBN
83-7246-285-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
9
Pages from-to
285-294
Publisher name
Wydawnictvo uczelniane Akademii Ekonomicznej Im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Place of publication
Katowice
Event location
Ustroń
Event date
Oct 17, 2004
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)