Graphical tests of correlation coefficient

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00010354" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00010354 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Grafická testování autokorelace: empirická studie

Original language description

Ve finančním modelování se využívá mnoho modelů, jedním z nejobvyklejších modelů, který je využíván k modelování vývoje podkladového aktiva, je model náhodné procházky. Model náhodné procházky představuje základní model k popisu chování podkladových aktiv. Tento model popisuje vývoj cen nebo výnosů finančních instrumentů v čase, základními charakteristikami popisujícím vývoj aktiva v čase jsou: střední hodnota výnosů, jejich volatilita a náhodná složka výnosů. Model náhodné procházky jé založen na předpokladu identického (výnosy jsou v čase rozděleny se stejnou střední hodnotou a rozptylem - homoskedasticita) a nezávislého (výnosy nejsou vzájemně korelovány) rozdělení výnosů v čase (tzv. IID - Identical and Independent Distribution). Příspěvek se věnuje testování druhého z předpokladů, tedy výskytu autokorelace mezi výnosy, a to s využitím grafických testů. Aplikace využití grafických testů je dokumentována na výnosech společnosti Boeing Co.

Czech name

Grafická testování autokorelace: empirická studie

Czech description

Ve finančním modelování se využívá mnoho modelů, jedním z nejobvyklejších modelů, který je využíván k modelování vývoje podkladového aktiva, je model náhodné procházky. Model náhodné procházky představuje základní model k popisu chování podkladových aktiv. Tento model popisuje vývoj cen nebo výnosů finančních instrumentů v čase, základními charakteristikami popisujícím vývoj aktiva v čase jsou: střední hodnota výnosů, jejich volatilita a náhodná složka výnosů. Model náhodné procházky jé založen na předpokladu identického (výnosy jsou v čase rozděleny se stejnou střední hodnotou a rozptylem - homoskedasticita) a nezávislého (výnosy nejsou vzájemně korelovány) rozdělení výnosů v čase (tzv. IID - Identical and Independent Distribution). Příspěvek se věnuje testování druhého z předpokladů, tedy výskytu autokorelace mezi výnosy, a to s využitím grafických testů. Aplikace využití grafických testů je dokumentována na výnosech společnosti Boeing Co.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2004

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia MendelNet 2004

ISBN

80-7302-088-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

8

Pages from-to

—

Publisher name

MZLU Brno

Place of publication

Brno

Event location

Brno

Event date

Nov 26, 2004

Type of event by nationality

WRD - Celosvětová akce

UT code for WoS article

—