Two-factor mean-reversion model of electricity apprising on the czech electricity market
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F07%3A00014908" target="_blank" >RIV/61989100:27510/07:00014908 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Dvoufaktorový mean-reversion model oceňování elektrické energie na českém trhu s elektřinou
Original language description
Příspěvek je věnován problematice trhu s elektřinou v České republice. Popsíny jsou metody oceňování spotových a forwardových cen. Vysvětlen je dloufaktorový mean-reversion model. Uvedena je aplikace modelu na denním trhu s elektřinou.
Czech name
Dvoufaktorový mean-reversion model oceňování elektrické energie na českém trhu s elektřinou
Czech description
Příspěvek je věnován problematice trhu s elektřinou v České republice. Popsíny jsou metody oceňování spotových a forwardových cen. Vysvětlen je dloufaktorový mean-reversion model. Uvedena je aplikace modelu na denním trhu s elektřinou.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi
ISBN
978-80-7318-536-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
1-6
Publisher name
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Place of publication
Zlín
Event location
—
Event date
—
Type of event by nationality
—
UT code for WoS article
—