Verification of fuzzy GARCH model noticing the leptokurtic probability distribution of asset return
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F07%3A00018560" target="_blank" >RIV/61989100:27510/07:00018560 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Ověření modelu fuzzy GARCH zachytit leptokurtické rozdělení pravděpodobnosti výnosu cenného papíru
Original language description
Příspěvek je věnován problematice zachycení leptokurtického rozdělení pravděpodobnosti (s vyšší špičatostí a s tlustšími konci) pomocí fuzzy modelu GARCH. Nejprve jsou vysvětleny základy fuzzy metodologie a poté je prezentován fuzzy model GARCH(1,1). Pomocí simulace je ověřena schopnost zachycení leptokurtického pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny modelem fuzzy GARCH(1,1). Výsledky jsou interpretovány.
Czech name
Ověření modelu fuzzy GARCH zachytit leptokurtické rozdělení pravděpodobnosti výnosu cenného papíru
Czech description
Příspěvek je věnován problematice zachycení leptokurtického rozdělení pravděpodobnosti (s vyšší špičatostí a s tlustšími konci) pomocí fuzzy modelu GARCH. Nejprve jsou vysvětleny základy fuzzy metodologie a poté je prezentován fuzzy model GARCH(1,1). Pomocí simulace je ověřena schopnost zachycení leptokurtického pravděpodobnostního rozdělení náhodné veličiny modelem fuzzy GARCH(1,1). Výsledky jsou interpretovány.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
MEKON 2007
ISBN
978-80-248-1324-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
—
Publisher name
VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Place of publication
Ostrava
Event location
—
Event date
—
Type of event by nationality
—
UT code for WoS article
—