COMPARISON OF CREDIT RISK MODELS

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018419" target="_blank" >RIV/61989100:27510/08:00018419 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
KOMPARACE MODELŮ KREDITNÍHO RIZIKA
Original language description
Příspěvek je věnován popisu interních modelů stanovení ekonomického kapitálu, podrobně je popsána metodologie CreditMetrics a stručně nastíněny metodologie KMV a CreditRisk+. Dále příspěvek popisuje základní metodologie stanovení KP vyplývající z Nové dohody o kapitálové přiměřenosti (standardní metodu a základní metodu vnitřních ratingů). Na závěr jsou provedeny aplikace modelů CreditMetrics, standardní metody a základní metody vnitřních ratingů. Výpočty jsou provedeny na portfoliu dluhopisů s externímratingem obchodovaných na PSE.
Czech name
KOMPARACE MODELŮ KREDITNÍHO RIZIKA
Czech description
Příspěvek je věnován popisu interních modelů stanovení ekonomického kapitálu, podrobně je popsána metodologie CreditMetrics a stručně nastíněny metodologie KMV a CreditRisk+. Dále příspěvek popisuje základní metodologie stanovení KP vyplývající z Nové dohody o kapitálové přiměřenosti (standardní metodu a základní metodu vnitřních ratingů). Na závěr jsou provedeny aplikace modelů CreditMetrics, standardní metody a základní metody vnitřních ratingů. Výpočty jsou provedeny na portfoliu dluhopisů s externímratingem obchodovaných na PSE.

Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analysis and forecasting of companies and sectors financial performance under flexibility</a><br>
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)