The use of neural networks to price option on S&P 500 index

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020583" target="_blank" >RIV/61989100:27510/09:00020583 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Použití neuronové sítě při ocenění opcí na index S&P 500
Original language description
Cílem příspěvku je využít neuronovou síť při oceňování opcí na index S&P 500 a posoudit přesnost určení ceny. Práce je členěna do tří částí. V první části je nastíněna obecná problematika neuronových sítí a popsán Black-Scholesův model. V metodologické části jsou uvedeny parametry použité pro trénování neuronové sítě a výpočet dle Black-Scholesova modelu. Poslední část příspěvku prezentuje dosažené výsledky.
Czech name
Použití neuronové sítě při ocenění opcí na index S&P 500
Czech description
Cílem příspěvku je využít neuronovou síť při oceňování opcí na index S&P 500 a posoudit přesnost určení ceny. Práce je členěna do tří částí. V první části je nastíněna obecná problematika neuronových sítí a popsán Black-Scholesův model. V metodologické části jsou uvedeny parametry použité pro trénování neuronové sítě a výpočet dle Black-Scholesova modelu. Poslední část příspěvku prezentuje dosažené výsledky.

Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year
2009
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009
ISBN
978-80-7318-812-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
7
Pages from-to
—
Publisher name
UTB ve Zlíně
Place of publication
Zlín
Event location
Zlín
Event date
Apr 2, 2009
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)