Modeling the Czech Economy Using a Long Run Structural Macroeconometric Model
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020623" target="_blank" >RIV/61989100:27510/09:00020623 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Využití modelu strukturální kointegrující vektorové autoregrese v podmínkách České republiky
Original language description
Příspěvek je inspirován přístupem strukturální kointegrující vektorové autoregrese (CVAR) rozvinutým v pracích Garratta et al. (2000) a aplikovaným v britských podmínkách Garrattem et al.(2003, 2006) a v německém prostředí Schneiderovou, Chenem a Frohnem(2007, 2008). Nejprve je představena metodika modelu strukturální CVAR, kombinující transparentní teoretické pojetí behaviorálních vztahů v ekonomice s flexibilní krátkodobou dynamikou vyhovující historickým časovým řadám. Následně je prezentován klíčový model malé otevřené ekonomiky (SOE), jenž v souladu s ekonomickou teorií obsahuje pět dlouhodobých rovnovážných vztahů mezi šesti domácími a třemi zahraničními veličinami. Jako vynucující proměnná tohoto modelu slouží cena ropy. Model je odhadován proČeskou republiku v letech 1995 - 2008, jsou probírány výsledky testování dlouhodobých vztahů mezi veličinami a poté rovněž závěry vyplývající z odhadu modelu korekce chyb. V závěrečné části příspěvku jsou stručně diskutovány problémy, kte
Czech name
Využití modelu strukturální kointegrující vektorové autoregrese v podmínkách České republiky
Czech description
Příspěvek je inspirován přístupem strukturální kointegrující vektorové autoregrese (CVAR) rozvinutým v pracích Garratta et al. (2000) a aplikovaným v britských podmínkách Garrattem et al.(2003, 2006) a v německém prostředí Schneiderovou, Chenem a Frohnem(2007, 2008). Nejprve je představena metodika modelu strukturální CVAR, kombinující transparentní teoretické pojetí behaviorálních vztahů v ekonomice s flexibilní krátkodobou dynamikou vyhovující historickým časovým řadám. Následně je prezentován klíčový model malé otevřené ekonomiky (SOE), jenž v souladu s ekonomickou teorií obsahuje pět dlouhodobých rovnovážných vztahů mezi šesti domácími a třemi zahraničními veličinami. Jako vynucující proměnná tohoto modelu slouží cena ropy. Model je odhadován proČeskou republiku v letech 1995 - 2008, jsou probírány výsledky testování dlouhodobých vztahů mezi veličinami a poté rovněž závěry vyplývající z odhadu modelu korekce chyb. V závěrečné části příspěvku jsou stručně diskutovány problémy, kte
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1015" target="_blank" >GA402/08/1015: Macroeconomic Models of the Cyech Economy and Economies of the other EU Countries</a><br>
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2009
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Proceedings of International Congress - IMEM 2009
ISBN
978-80-8084-471-4
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
10
Pages from-to
—
Publisher name
Catolic university
Place of publication
Ružomberok
Event location
Spišská Kapitula
Event date
Sep 9, 2009
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—