Utilization of the particle swarm optimization algorithm in the search of the minimum risk portfolio

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020625" target="_blank" >RIV/61989100:27510/09:00020625 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Využití algoritmu PSO při hledání portfolia s nejnižším rizikem

Original language description

V posledních letech lze pozorovat stále více se prosazující modely inspirované přírodou. Jedním z těchto modelů je i algoritmus rojení částic, který dosahuje velmi dobrých výsledků při určování parametrů neuronových sítí. Příspěvek je zaměřen na možnostvyužití tohoto algoritmu při hledání optimálního portfolia. Nejprve je stručně charakterizována problematika optimalizace portfolia, poté je obecně popsán algoritmus rojení částic. V aplikační části je tento algoritmus použit při hledání portfolia s minimálním rizikem. Výsledky nalezené tímto algoritmem jsou srovnány s výsledky získanými pomocí tradičních metod nelineárního programování.

Czech name

Využití algoritmu PSO při hledání portfolia s nejnižším rizikem

Czech description

V posledních letech lze pozorovat stále více se prosazující modely inspirované přírodou. Jedním z těchto modelů je i algoritmus rojení částic, který dosahuje velmi dobrých výsledků při určování parametrů neuronových sítí. Příspěvek je zaměřen na možnostvyužití tohoto algoritmu při hledání optimálního portfolia. Nejprve je stručně charakterizována problematika optimalizace portfolia, poté je obecně popsán algoritmus rojení částic. V aplikační části je tento algoritmus použit při hledání portfolia s minimálním rizikem. Výsledky nalezené tímto algoritmem jsou srovnány s výsledky získanými pomocí tradičních metod nelineárního programování.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analysis and forecasting of companies and sectors financial performance under flexibility</a><br>

Continuities

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Publication year

2009

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Finanční řízení podniků a finančních institucí

ISBN

978-80-248-2059-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

5

Pages from-to

—

Publisher name

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Place of publication

Ostrava

Event location

Ostrava

Event date

Sep 9, 2009

Type of event by nationality

WRD - Celosvětová akce

UT code for WoS article

—