The Influence of the GDP Growth on the Financial Stability of the chosen Czech Banks within Estimated Scoring Model
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F11%3A86079472" target="_blank" >RIV/61989100:27510/11:86079472 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů
Original language description
Příspěvek je věnován analýze dopadu výkonu ekonomiky na predikci bankovní stability založené na odhadnutém credit scoring modelu. Teoretická část je věnována Z-metrics metodologii, vit Altman (2010), která bere v potaz kromě mikroekonomických také makroekonomické faktory při odhadování logistického modelu. Odhadnutý model je dále aplikován na portfolio českých bank, kde jsou statisticky významné ukazatele modelovány pomocí vícerozměrného podřízeného Variance Gamma procesu. Klíčovou částí příspěvku je poté citlivostní analýza pravděpodobnostního rozložení PD na změně tempa růstu GDP.
Czech name
Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů
Czech description
Příspěvek je věnován analýze dopadu výkonu ekonomiky na predikci bankovní stability založené na odhadnutém credit scoring modelu. Teoretická část je věnována Z-metrics metodologii, vit Altman (2010), která bere v potaz kromě mikroekonomických také makroekonomické faktory při odhadování logistického modelu. Odhadnutý model je dále aplikován na portfolio českých bank, kde jsou statisticky významné ukazatele modelovány pomocí vícerozměrného podřízeného Variance Gamma procesu. Klíčovou částí příspěvku je poté citlivostní analýza pravděpodobnostního rozložení PD na změně tempa růstu GDP.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2011
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní vědecké konference
ISBN
978-80-248-2494-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
9
Pages from-to
119-127
Publisher name
VŠB - TU Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 6, 2011
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
000317550100013