Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86084746" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86084746 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko
Original language description
Příspěvek je věnován konceptu kapitálové přiměřenosti a Basel I (Dohoda o kapitálové přiměřenosti), Basel II (Nové dohodě o kapitálové přiměřenosti) a Basel III, které determinují kapitálový požadavek pro krytí kreditního rizika. V příspěvku je provedenosrovnání a posouzení metod pro stanovení kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika z hlediska výše požadavku a citlivosti pro vybrané scénáře vývoje. Vybrané metody stanovení kreditního rizika jsou aplikovány a srovnány naportfoliu dluhopisů.
Czech name
Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko
Czech description
Příspěvek je věnován konceptu kapitálové přiměřenosti a Basel I (Dohoda o kapitálové přiměřenosti), Basel II (Nové dohodě o kapitálové přiměřenosti) a Basel III, které determinují kapitálový požadavek pro krytí kreditního rizika. V příspěvku je provedenosrovnání a posouzení metod pro stanovení kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika z hlediska výše požadavku a citlivosti pro vybrané scénáře vývoje. Vybrané metody stanovení kreditního rizika jsou aplikovány a srovnány naportfoliu dluhopisů.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Others
Publication year
2012
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 6. mezinárodní vědecké konference : 10.-11. září 2012, Ostrava, Česká republika
ISBN
978-80-248-2835-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
10
Pages from-to
448-457
Publisher name
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 10, 2012
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—