Monte Carlo Simulation Methods as an Estimation Tool for Capital Requirements in financial institutions
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86086867" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86086867 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-2.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-2.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Simulace Monte Carlo jako nástroj pro odhad kapitálových požadavků ve finančních institucích
Original language description
S rozvojem ekonomiky a evropského trhu dochází v oblasti finančních trhů k integraci a harmonizaci, a stejně tak je kladen důraz na důvěryhodnost, transparentnost a stabilitu finančních institucí. Řízení rizik a solventnost hrají důležitou roli ve finančních institucích a při plnění jejich funkcí. K zajištění solventnosti finančních institucí, tedy schopnosti dostát svým závazkům v každém okamžiku, musí instituce držet určitou hladinu kapitálu pro pokrytí rizik. Kapitálové požadavky jsou legislativně regulovány a hlavní metodou pro jejich stanovení je metoda Value at Risk. Simulace Monte Carlo je flexibilní nástroj pro stanovení Value at Risk. Existují metody založené na základní metodě simulace Monte Carlo, které odhad zlepšují. Cílem příspěvku je stanovení kapitálových požadavků pro měnové riziko v pojistném sektoru různými metodami simulace Monte Carlo.
Czech name
Simulace Monte Carlo jako nástroj pro odhad kapitálových požadavků ve finančních institucích
Czech description
S rozvojem ekonomiky a evropského trhu dochází v oblasti finančních trhů k integraci a harmonizaci, a stejně tak je kladen důraz na důvěryhodnost, transparentnost a stabilitu finančních institucí. Řízení rizik a solventnost hrají důležitou roli ve finančních institucích a při plnění jejich funkcí. K zajištění solventnosti finančních institucí, tedy schopnosti dostát svým závazkům v každém okamžiku, musí instituce držet určitou hladinu kapitálu pro pokrytí rizik. Kapitálové požadavky jsou legislativně regulovány a hlavní metodou pro jejich stanovení je metoda Value at Risk. Simulace Monte Carlo je flexibilní nástroj pro stanovení Value at Risk. Existují metody založené na základní metodě simulace Monte Carlo, které odhad zlepšují. Cílem příspěvku je stanovení kapitálových požadavků pro měnové riziko v pojistném sektoru různými metodami simulace Monte Carlo.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA13-13142S" target="_blank" >GA13-13142S: Verification of suitability of particular Lévy models for selected issues of financial modeling</a><br>
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2013
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 9th international scientific conference : 9th - 10th September 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part 1-3]
ISBN
978-80-248-3172-5
ISSN
2336-162X
e-ISSN
—
Number of pages
12
Pages from-to
526-537
Publisher name
VŠB-Technical University of Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 9, 2013
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—