MONTE CARLO SIMULATION METHODS AS AN ESTIMATION TOOL FOR CAPITAL REQUIREMENTS IN INSURANCE SECTOR

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F14%3A86090857" target="_blank" >RIV/61989100:27510/14:86090857 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

METODY SIMULACE MONTE CARLO JAKO NÁSTROJ STANOVENÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ V POJISTNÉM SEKTORU

Original language description

S rozvojem ekonomiky a evropského trhu dochází v oblasti finančních trhů k integraci a harmonizaci, a stejně tak je kladen důraz na důvěryhodnost, transparentnost a stabilitu finančních institucí. V oblasti pojišťovnictví je v poslední době častým tématem zavedení nové legislativní normy Solvency II, která je právě založena na regulaci řízení rizik, na bilančním přístupu a zavádí zásadnější a komplexnější ohodnocení celkové finanční situace pojistitele. Aby byl pojistitel solventní, musí být v každém okamžiku schopen dostát svým závazkům, a tedy musí držet určitou hladinu kapitálu k pokrytí podstupovaných rizik. Požadavky na kapitál jsou legislativně regulovány a pro jejich odhad lze využít metodu Value at Risk. Cílem příspěvku je pomocí různých metodsimulace Monte Carlo odhadnou kapitálové požadavky pro měnové riziko v pojistném sektoru a zhodnotit dopad na pojistitele.

Czech name

METODY SIMULACE MONTE CARLO JAKO NÁSTROJ STANOVENÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ V POJISTNÉM SEKTORU

Czech description

S rozvojem ekonomiky a evropského trhu dochází v oblasti finančních trhů k integraci a harmonizaci, a stejně tak je kladen důraz na důvěryhodnost, transparentnost a stabilitu finančních institucí. V oblasti pojišťovnictví je v poslední době častým tématem zavedení nové legislativní normy Solvency II, která je právě založena na regulaci řízení rizik, na bilančním přístupu a zavádí zásadnější a komplexnější ohodnocení celkové finanční situace pojistitele. Aby byl pojistitel solventní, musí být v každém okamžiku schopen dostát svým závazkům, a tedy musí držet určitou hladinu kapitálu k pokrytí podstupovaných rizik. Požadavky na kapitál jsou legislativně regulovány a pro jejich odhad lze využít metodu Value at Risk. Cílem příspěvku je pomocí různých metodsimulace Monte Carlo odhadnou kapitálové požadavky pro měnové riziko v pojistném sektoru a zhodnotit dopad na pojistitele.

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AE - Management, administration and clerical work

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/GA13-13142S" target="_blank" >GA13-13142S: Verification of suitability of particular Lévy models for selected issues of financial modeling</a><br>

Continuities

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Publication year

2014

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

MEKON 2014 : the CD of participants' reviewed papers from 16th international conference : February 5-6, 2014, Ostrava

ISBN

978-80-248-3316-3

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

13

Pages from-to

364-376

Publisher name

VŠB-Technical University of Ostrava

Place of publication

Ostrava

Event location

Ostrava

Event date

Feb 5, 2014

Type of event by nationality

EUR - Evropská akce

UT code for WoS article

—