All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Application of Forecasting Volatility Models in Futures Trading Strategy

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86094678" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86094678 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Aplikace predikčních modelů volatility ve strategii obchodování futures

  • Original language description

    Volatilitu lze definovat jako hodnotu rizika finančních instrumentů během určitého časového intervalu. Globalizace finančních trhů způsobuje tlak na vývoj nových metod a modelů, pomocí kterých jsme schopni získat mnohem stabilnější predikce budoucího vývoje finančních dat. Tento příspěvek je zaměřen na aplikaci predikčních modelů volatility ve strategii obchodování futures. Cílem tohoto příspěvku je backtesting a optimalizace obchodní strategie, která je založená na odhadech volatility pomocích lineárních a nelineárních modelů podmíněné volatility. Empirická analýza je pak provedena na ilustrativním příkladu, který využívá časovou řadu amerického indexu e-mini trhu. Optimalizace byly provedeny na základě řízení normovaného rizika a počtu kontraktů na obchod za předpokladu neměnných ostatních parametrů strategie.

  • Czech name

    Aplikace predikčních modelů volatility ve strategii obchodování futures

  • Czech description

    Volatilitu lze definovat jako hodnotu rizika finančních instrumentů během určitého časového intervalu. Globalizace finančních trhů způsobuje tlak na vývoj nových metod a modelů, pomocí kterých jsme schopni získat mnohem stabilnější predikce budoucího vývoje finančních dat. Tento příspěvek je zaměřen na aplikaci predikčních modelů volatility ve strategii obchodování futures. Cílem tohoto příspěvku je backtesting a optimalizace obchodní strategie, která je založená na odhadech volatility pomocích lineárních a nelineárních modelů podmíněné volatility. Empirická analýza je pak provedena na ilustrativním příkladu, který využívá časovou řadu amerického indexu e-mini trhu. Optimalizace byly provedeny na základě řízení normovaného rizika a počtu kontraktů na obchod za předpokladu neměnných ostatních parametrů strategie.

Classification

  • Type

    D - Article in proceedings

  • CEP classification

  • OECD FORD branch

    50206 - Finance

Result continuities

  • Project

    Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.

  • Continuities

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

  • Publication year

    2015

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Article name in the collection

    Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]

  • ISBN

    978-80-248-3865-6

  • ISSN

    2336-162X

  • e-ISSN

    neuvedeno

  • Number of pages

    7

  • Pages from-to

    1090-1097

  • Publisher name

    VŠB - Technical University of Ostrava

  • Place of publication

    Ostrava

  • Event location

    Ostrava

  • Event date

    Sep 7, 2015

  • Type of event by nationality

    EUR - Evropská akce

  • UT code for WoS article

    000376799500133