Application of Forecasting Volatility Models in Futures Trading Strategy
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86094678" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86094678 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Aplikace predikčních modelů volatility ve strategii obchodování futures
Original language description
Volatilitu lze definovat jako hodnotu rizika finančních instrumentů během určitého časového intervalu. Globalizace finančních trhů způsobuje tlak na vývoj nových metod a modelů, pomocí kterých jsme schopni získat mnohem stabilnější predikce budoucího vývoje finančních dat. Tento příspěvek je zaměřen na aplikaci predikčních modelů volatility ve strategii obchodování futures. Cílem tohoto příspěvku je backtesting a optimalizace obchodní strategie, která je založená na odhadech volatility pomocích lineárních a nelineárních modelů podmíněné volatility. Empirická analýza je pak provedena na ilustrativním příkladu, který využívá časovou řadu amerického indexu e-mini trhu. Optimalizace byly provedeny na základě řízení normovaného rizika a počtu kontraktů na obchod za předpokladu neměnných ostatních parametrů strategie.
Czech name
Aplikace predikčních modelů volatility ve strategii obchodování futures
Czech description
Volatilitu lze definovat jako hodnotu rizika finančních instrumentů během určitého časového intervalu. Globalizace finančních trhů způsobuje tlak na vývoj nových metod a modelů, pomocí kterých jsme schopni získat mnohem stabilnější predikce budoucího vývoje finančních dat. Tento příspěvek je zaměřen na aplikaci predikčních modelů volatility ve strategii obchodování futures. Cílem tohoto příspěvku je backtesting a optimalizace obchodní strategie, která je založená na odhadech volatility pomocích lineárních a nelineárních modelů podmíněné volatility. Empirická analýza je pak provedena na ilustrativním příkladu, který využívá časovou řadu amerického indexu e-mini trhu. Optimalizace byly provedeny na základě řízení normovaného rizika a počtu kontraktů na obchod za předpokladu neměnných ostatních parametrů strategie.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
—
OECD FORD branch
50206 - Finance
Result continuities
Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2015
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]
ISBN
978-80-248-3865-6
ISSN
2336-162X
e-ISSN
neuvedeno
Number of pages
7
Pages from-to
1090-1097
Publisher name
VŠB - Technical University of Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 7, 2015
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
000376799500133