All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

NON-PERFORMING LOANS AND THE MACROECONOMY: MODELING THE SYSTEMIC CREDIT RISK IN THE CZECH REPUBLIC

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86095070" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86095070 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

    <a href="https://www.vse.cz/polek/1045" target="_blank" >https://www.vse.cz/polek/1045</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1045" target="_blank" >10.18267/j.polek.1045</a>

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    ÚVĚRY V SELHÁNÍ A MAKROEKONOMIKA: MODELOVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO KREDITNÍHO RIZIKA V ČESKÉ REPUBLICE

  • Original language description

    Globální finanční krize poukázala na nepřipravenost zemí monitorovat a správně vyhodnocovat systémové kreditní riziko, jehož realizace přivedla řadu národních bankovních systémů do krizového stavu. Český bankovní systém demonstroval relativní odolnost vůči finančním tlakům, avšak monitorování a vyhodnocování systémového kreditního rizika stále zůstává nedostatečně rozvinutou hospodářskopolitickou oblastí. Nejčastěji používaným indikátorem kreditního rizika na agregátní úrovni jsou agregátní úvěry v selhání v bankovním sektoru (IMF, 2006). Reakce úvěrů v selhání na makroekonomický vývoj charakterizuje systémovou reakci kreditního rizika v bankovním sektoru na celkové změny v domácí a globální ekonomice. Tato reakce v podobě modelového vztahu je využívána pro monitorování a vyhodnocování rizika, zejména v zátěžových (stress) testech kreditního rizika bank (Schmieder, Puhr a Hasan, 2011; Geršl et al., 2013, Buncic a Melecký, 2013). Cílem tohoto článku je dále vylepšit nástroje pro monitor

  • Czech name

    ÚVĚRY V SELHÁNÍ A MAKROEKONOMIKA: MODELOVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO KREDITNÍHO RIZIKA V ČESKÉ REPUBLICE

  • Czech description

    Globální finanční krize poukázala na nepřipravenost zemí monitorovat a správně vyhodnocovat systémové kreditní riziko, jehož realizace přivedla řadu národních bankovních systémů do krizového stavu. Český bankovní systém demonstroval relativní odolnost vůči finančním tlakům, avšak monitorování a vyhodnocování systémového kreditního rizika stále zůstává nedostatečně rozvinutou hospodářskopolitickou oblastí. Nejčastěji používaným indikátorem kreditního rizika na agregátní úrovni jsou agregátní úvěry v selhání v bankovním sektoru (IMF, 2006). Reakce úvěrů v selhání na makroekonomický vývoj charakterizuje systémovou reakci kreditního rizika v bankovním sektoru na celkové změny v domácí a globální ekonomice. Tato reakce v podobě modelového vztahu je využívána pro monitorování a vyhodnocování rizika, zejména v zátěžových (stress) testech kreditního rizika bank (Schmieder, Puhr a Hasan, 2011; Geršl et al., 2013, Buncic a Melecký, 2013). Cílem tohoto článku je dále vylepšit nástroje pro monitor

Classification

  • Type

    J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

  • CEP classification

    AH - Economics

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

    Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.

  • Continuities

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

  • Publication year

    2015

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Name of the periodical

    Politická ekonomie

  • ISSN

    0032-3233

  • e-ISSN

  • Volume of the periodical

    63

  • Issue of the periodical within the volume

    8

  • Country of publishing house

    CZ - CZECH REPUBLIC

  • Number of pages

    27

  • Pages from-to

    921-947

  • UT code for WoS article

  • EID of the result in the Scopus database

    2-s2.0-84954546442