All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

The Analysis of Premimum Calculation for Estimated Mortality Index

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86096098" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86096098 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    Analýza kalkulace pojistného na základě odhadnutého indexu úmrtnosti

  • Original language description

    Finanční výkonnost životních pojišťoven je závislá na výskytu případných odchylek od očekávané míry úmrtnosti v době uzavírání pojistných smluv. Pro odpovídající určení očekávaného cash flow je nutné aplikovat vhodný model pro predikci míry úmrtnosti, aby se zabránilo podcenění budoucích nákladů. Použití stochastických modelů pro modelování míry úmrtnosti má přednost před deterministickými modely, a to v rámci nového solventnostního režimu pro pojišťovny - směrnice Solvency II, která vstoupí v platnost v lednu 2016. Modelování úmrtnosti patří k jedné z nejdůležitějších aktivit nejen pojišťoven, ale i penzijních fondů. Lee-Carterův model je jedním z nejčastěji používaných přístupů pro modelování úmrtnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vliv na kalkulaci pojistného pro zvolený pojistný produkt na základě zjištěných výsledků parametrů modelu.

  • Czech name

    Analýza kalkulace pojistného na základě odhadnutého indexu úmrtnosti

  • Czech description

    Finanční výkonnost životních pojišťoven je závislá na výskytu případných odchylek od očekávané míry úmrtnosti v době uzavírání pojistných smluv. Pro odpovídající určení očekávaného cash flow je nutné aplikovat vhodný model pro predikci míry úmrtnosti, aby se zabránilo podcenění budoucích nákladů. Použití stochastických modelů pro modelování míry úmrtnosti má přednost před deterministickými modely, a to v rámci nového solventnostního režimu pro pojišťovny - směrnice Solvency II, která vstoupí v platnost v lednu 2016. Modelování úmrtnosti patří k jedné z nejdůležitějších aktivit nejen pojišťoven, ale i penzijních fondů. Lee-Carterův model je jedním z nejčastěji používaných přístupů pro modelování úmrtnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vliv na kalkulaci pojistného pro zvolený pojistný produkt na základě zjištěných výsledků parametrů modelu.

Classification

  • Type

    D - Article in proceedings

  • CEP classification

  • OECD FORD branch

    50202 - Applied Economics, Econometrics

Result continuities

  • Project

    Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.

  • Continuities

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

  • Publication year

    2015

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Article name in the collection

    Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]

  • ISBN

    978-80-248-3865-6

  • ISSN

    2336-162X

  • e-ISSN

    neuvedeno

  • Number of pages

    7

  • Pages from-to

    966-972

  • Publisher name

    VŠB - Technical University of Ostrava

  • Place of publication

    Ostrava

  • Event location

    Ostrava

  • Event date

    Sep 7, 2015

  • Type of event by nationality

    EUR - Evropská akce

  • UT code for WoS article

    000376799500118