The Analysis of Premimum Calculation for Estimated Mortality Index
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F15%3A86096098" target="_blank" >RIV/61989100:27510/15:86096098 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Analýza kalkulace pojistného na základě odhadnutého indexu úmrtnosti
Original language description
Finanční výkonnost životních pojišťoven je závislá na výskytu případných odchylek od očekávané míry úmrtnosti v době uzavírání pojistných smluv. Pro odpovídající určení očekávaného cash flow je nutné aplikovat vhodný model pro predikci míry úmrtnosti, aby se zabránilo podcenění budoucích nákladů. Použití stochastických modelů pro modelování míry úmrtnosti má přednost před deterministickými modely, a to v rámci nového solventnostního režimu pro pojišťovny - směrnice Solvency II, která vstoupí v platnost v lednu 2016. Modelování úmrtnosti patří k jedné z nejdůležitějších aktivit nejen pojišťoven, ale i penzijních fondů. Lee-Carterův model je jedním z nejčastěji používaných přístupů pro modelování úmrtnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vliv na kalkulaci pojistného pro zvolený pojistný produkt na základě zjištěných výsledků parametrů modelu.
Czech name
Analýza kalkulace pojistného na základě odhadnutého indexu úmrtnosti
Czech description
Finanční výkonnost životních pojišťoven je závislá na výskytu případných odchylek od očekávané míry úmrtnosti v době uzavírání pojistných smluv. Pro odpovídající určení očekávaného cash flow je nutné aplikovat vhodný model pro predikci míry úmrtnosti, aby se zabránilo podcenění budoucích nákladů. Použití stochastických modelů pro modelování míry úmrtnosti má přednost před deterministickými modely, a to v rámci nového solventnostního režimu pro pojišťovny - směrnice Solvency II, která vstoupí v platnost v lednu 2016. Modelování úmrtnosti patří k jedné z nejdůležitějších aktivit nejen pojišťoven, ale i penzijních fondů. Lee-Carterův model je jedním z nejčastěji používaných přístupů pro modelování úmrtnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vliv na kalkulaci pojistného pro zvolený pojistný produkt na základě zjištěných výsledků parametrů modelu.
Classification
Type
D - Article in proceedings
CEP classification
—
OECD FORD branch
50202 - Applied Economics, Econometrics
Result continuities
Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2015
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Article name in the collection
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]
ISBN
978-80-248-3865-6
ISSN
2336-162X
e-ISSN
neuvedeno
Number of pages
7
Pages from-to
966-972
Publisher name
VŠB - Technical University of Ostrava
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 7, 2015
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
000376799500118