Business Cycle Synchronization between Czech Republic and Eurozone

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F05%3A00084434" target="_blank" >RIV/62156489:43110/05:00084434 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

čeština

Original language name

Sladěnost hospodářského cyklu České republiky ve vztahu k Eurozóně

Original language description

Cílem příspěvku je vyhodnocení závislosti hospodářského cyklu České republiky a některých dalších nových členských zemí ve vztahu k Eurozóně v období let 1996 -- 2004. Analýza vzájemné závislosti hospodářských cyklů je založena na zkoumání korelace mezičasovými řadami. K jejímu vyhodnocení proto byla využita Box - Jenkinsova metody modelující vzájemné závislosti mezi daty v časové řadě. Metoda je založena na odstranění autokorelací z časové řady, výsledkem je reziduum, reziduální závislosti vykazujícívlastnosti bílého šumu. Pokud rezidua prokáží na základě Durbin-Watsonova testu nepravděpodobný výskyt zdánlivých závislostí, jsou využita pro vlastní analýzu závislosti časových řad. Vypočtený korelační koeficient reziduí je testován hypotézou na 95% hladině významnosti. Výsledky uvádí tab. 2. V případě ČR nebyla hypotéza H0 o nulové korelaci na 95% hladině významnosti zamítnuta. Korelační koeficient pro dané období vykazuje záporné hodnoty a tedy negativní závislost hospodářského cyklu

Czech name

Sladěnost hospodářského cyklu České republiky ve vztahu k Eurozóně

Czech description

Cílem příspěvku je vyhodnocení závislosti hospodářského cyklu České republiky a některých dalších nových členských zemí ve vztahu k Eurozóně v období let 1996 -- 2004. Analýza vzájemné závislosti hospodářských cyklů je založena na zkoumání korelace mezičasovými řadami. K jejímu vyhodnocení proto byla využita Box - Jenkinsova metody modelující vzájemné závislosti mezi daty v časové řadě. Metoda je založena na odstranění autokorelací z časové řady, výsledkem je reziduum, reziduální závislosti vykazujícívlastnosti bílého šumu. Pokud rezidua prokáží na základě Durbin-Watsonova testu nepravděpodobný výskyt zdánlivých závislostí, jsou využita pro vlastní analýzu závislosti časových řad. Vypočtený korelační koeficient reziduí je testován hypotézou na 95% hladině významnosti. Výsledky uvádí tab. 2. V případě ČR nebyla hypotéza H0 o nulové korelaci na 95% hladině významnosti zamítnuta. Korelační koeficient pro dané období vykazuje záporné hodnoty a tedy negativní závislost hospodářského cyklu

Type

D - Article in proceedings

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2005

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection

Firma a konkureční prostředí 2005

ISBN

80-7302-093-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Number of pages

9

Pages from-to

48-56

Publisher name

Konvoj, s.r.o.

Place of publication

Brno

Event location

—

Event date

—

Type of event by nationality

—

UT code for WoS article

—