Selected Detrending Techniques and Methods of Cyclical Component Identificaion in the Macroeconomic Time Series
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A43110%2F08%3A00130489" target="_blank" >RIV/62156489:43110/08:00130489 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Vybrané metody eliminace trendu a identifikace cyklické složky v makroekonomických časových řadách
Original language description
Cílem článku je popsat a porovnat vybrané detrendovací techniky používané v analýze klasických i růstových hospodářských cyklů a poukázat na možné odlišnosti v generovaném výstupu cyklické složky proměnné -- resp. identifikovaného cyklu, které pak mohouovlivnit i konečné výsledky procesu identifikace či měření sladěnosti hospodářských cyklů. Objektem porovnání jsou techniky logaritmické diference prvního řádu (FOD), Hodrick-Prescottův Filtr (HP) a pásmový filtr spektrální domény (BK_BP) v modifikaci dle Baxter-King (1999), které patří mezi nejčastěji užívané detrendovací techniky ve studiích obsahujících analýzu hospodářských cyklů.Výsledky poukazují na odlišnou volatilitu a autokorelaci v časových řadách modifikovaných analyzovanými filtryčními technikami. Zjištěné rozdíly mohou negativně ovlivnit výsledky celkové analýzy hospodářských cyklů.
Czech name
Vybrané metody eliminace trendu a identifikace cyklické složky v makroekonomických časových řadách
Czech description
Cílem článku je popsat a porovnat vybrané detrendovací techniky používané v analýze klasických i růstových hospodářských cyklů a poukázat na možné odlišnosti v generovaném výstupu cyklické složky proměnné -- resp. identifikovaného cyklu, které pak mohouovlivnit i konečné výsledky procesu identifikace či měření sladěnosti hospodářských cyklů. Objektem porovnání jsou techniky logaritmické diference prvního řádu (FOD), Hodrick-Prescottův Filtr (HP) a pásmový filtr spektrální domény (BK_BP) v modifikaci dle Baxter-King (1999), které patří mezi nejčastěji užívané detrendovací techniky ve studiích obsahujících analýzu hospodářských cyklů.Výsledky poukazují na odlišnou volatilitu a autokorelaci v časových řadách modifikovaných analyzovanými filtryčními technikami. Zjištěné rozdíly mohou negativně ovlivnit výsledky celkové analýzy hospodářských cyklů.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GP402%2F08%2FP494" target="_blank" >GP402/08/P494: Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Forum Statisticum Slovacum
ISSN
1336-7420
e-ISSN
—
Volume of the periodical
—
Issue of the periodical within the volume
6
Country of publishing house
SK - SLOVAKIA
Number of pages
6
Pages from-to
—
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—