Analysis of high-frequency data in field of foreign exchanges rates using neural networks

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A_____%2F02%3A11800012" target="_blank" >RIV/62156489:_____/02:11800012 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Analýza vysokofrekvenčních údajů z oblasti devizového trhu pomocí neuronových sítí
Original language description
Příspěvek se zabývá analýzou vysokofrekvenčních údajů z oblasti devizového trhu a tvorbou krátkodobé předpovědi devizového kurzu pomocí neuronové sítě typu backpropagation. Cílem práce je ukázat možnost využití netradičních metod pro konstrukci předpovědí finančních časových řad. Příspěvek ukazuje, že s využitím neuronových sítí je možné bez dalších informací o devizovém trhu predikovat krátkodobý budoucí vývoj měnových kurzů.
Czech name
Analýza vysokofrekvenčních údajů z oblasti devizového trhu pomocí neuronových sítí
Czech description
—

Publication year
2002
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Modelování a řízení finančních rizik (sekce 9), Sborník vybraných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Ekonomické a adaptační procesy 2002
ISBN
80-248-0129-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
6
Pages from-to
175-180
Publisher name
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická
Place of publication
Ostrava
Event location
Ostrava
Event date
Sep 3, 2002
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)