Comparison of Value-At-Risk Method

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F62156489%3A_____%2F03%3A11800014" target="_blank" >RIV/62156489:_____/03:11800014 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
čeština
Original language name
Komparace metod Value At Risk
Original language description
Příspěvek popisuje moderní metodu měření tržního rizika Value At Risk. Jsou popsány tři základní metody stanovení VAR, a to parametrická metoda, metoda historické simulace a simulace Monte Carlo. Srovnání metodického přístupu je provedeno na výpočtu hodnoty VAR všemi metodami pro stejné fiktivní lineární měnové portfolio, jehož složení je uvedeno v Tab. I. Výsledky hodnot VAR jsou uvedeny v Tab. VI. Závěrem jsou diskutovány aspekty volby nejvhodnější metody pro měření rizika. Autor konstatuje, že pro lineární portfolia jsou vhodné všechny metody stanovení VAR. Z důvodů potencionálního využívání finančních derivátů doporučuje využívat metody historické simulace nebo simulace Monte Carlo.
Czech name
Komparace metod Value At Risk
Czech description
—

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—

Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS
ISSN
1211-8516
e-ISSN
—
Volume of the periodical
LI
Issue of the periodical within the volume
6
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
6
Pages from-to
217-222
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—

Similar results(10)