Multiobjective programs and Markowitz model

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106264" target="_blank" >RIV/67985556:_____/04:00106264 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Multiobjective programs and Markowitz model
Original language description
The contribution deals with a "classical" portfolio selection problem in the case when an "underlying" probability measure must be approximated. A stability (w.r.t. probability measure space) and empirical estimates of (properly) efficient points set areanalysed. To this end the Markowitz approach as well as already well-known results from one-crirerion stochastic optimization theory are employed.
Czech name
Vícekriteriální úlohy a Markowitzův model
Czech description
Práce se zabývá ``klasickou" úlohou konstrukce optimálního portfólia v případě, kdy teoretická distribuční funkce musí být aproximována. Za tím účelem stabilita (uvažovaná vyhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a empiricé odhady množin (ryze) eficientních bodů jsou studovány. Výsledky práce jsou založeny na Markowitzovu přístupu a známých výsledcích z jednokriteriální stochastické optimalizace

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Proceedings of the International Conference Quantitative Methods in Economics. (Multiple Criteria Decision Making XII)
ISBN
80-8078-012-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
9
Pages from-to
109-117
Publisher name
University of Economics
Place of publication
Bratislava
Event location
Virt
Event date
Jun 2, 2004
Type of event by nationality
EUR - Evropská akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)