Empirical processes in stochastic programming

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00040865" target="_blank" >RIV/67985556:_____/06:00040865 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Empirical processes in stochastic programming
Original language description
Usually, it is very complicated to investigate and to solve optimization problems depending on a probability measure. To this end a stability of them, considers with respect to a prabability measure space, has been discused in the stochastic programmingliterature many times. The paper is focus on the investigation of the stability with respect to the Wasserstein and to the Komolgorov metrics with "underlying" L_1 space. Moreover, we applay achieved stability results to empirical estimates.
Czech name
Empirické procesy ve stochastickém programování
Czech description
Studovat a řešit optimalizační úlohy závislé na pravděpodobnostní míře býva komplkované. Z toho důvodu byla v literatuře věnována velká pozornost studiu stability těchto úloh uvažované vzhledem k prostoru pravděpodobnostních měr. Práce je zaměřena na studium stability založené na Wassesteinově a Kolmogorově merice s L_1 normou v příslušném Eukleidově prostoru. Dosažené výsledky o stabilitě jsou aplikovány na empirické odhady.

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)