Decomposition in multistage stochastic programs with individual probability constrains

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00040920" target="_blank" >RIV/67985556:_____/06:00040920 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Decomposition in multistage stochastic programs with individual probability constrains
Original language description
A multistage stochastic programs can be introduced as a finite system of parametric optimization problems with an inner type of dependence and mathematical (mostly conditional) expectation in the individual objective functions. The constraints set can (generally) depend on the "underlying" probability measure. In the paper, the case of individual probability constrains with "underlying" autoregressive sequence is considered. The aim is to study a relationship between one-stage and multistage cases.
Czech name
Dekomposice v úlohách vícestupňového stochastického programování s individuálním pravděpodobnostním omezením
Czech description
Úlohy vícestupňového stochastického programování mohou být definovány jako systém parametrických optimalizačních úloh s vnitřní závislostí a střední hodnotou (většinou podmíněnou) v optimalizovaných funkcích jednotlivých úloh. Množiny omezení mohou obecně záviset na pravděpobnostní míře. V práci je studován případ ĺoh s individuálními pravděpobnostními omezeními a náhodným elewmentem v podobě autoregresní náhodné posloupnosti. Cílem práce je studovat vztah mezi jednostupňovými a vícestupňovými úlohami.

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)