Multistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00083352" target="_blank" >RIV/67985556:_____/07:00083352 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Multistage Stochastic Programming Problems; Stability and Approximation
Original language description
A general multistage stochastic programming problems can be introduced as a finite system of (parametric (one-stage) stochastic programming problems. The constraints sets can (generally) depend on the probability measure. The paper deals with the case ofindividual probability constraints and the random element following an autoregressive sequence. The aim of the contribution has been to suggest approximate solution schemes in which an error approximation can be estimated.
Czech name
Úlohy vícestupňového stochastického programování; stabilita a aproximace
Czech description
Úlohy vícestupňového stochastického programování mohou být definovány jako konečný systém úloh jednostpňuvého stochastického programování s vnitřní závislostí. Množiny omezení obecně mohou záviset na pravděpodobnostní míře. V práci je uvažován případ s individuálními pravděpodobnostními omezeními a náhodným elementem splňujícím podmínky autoregresivní posloupnosti. Cílem práce bylo představit aproximativní schéma řešení, ve kterém lze odhadnout chybu aproximace.

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)