Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00087259" target="_blank" >RIV/67985556:_____/07:00087259 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Multistage Stochastic Programming via Autoregressive Sequences

Original language description

Economic activities developing in time are very often influenced simultaneously by a random factor (modeled mostly by stochastic process) and a ``decision" parameter (that has been chosen accordind to economic possibilities). Theory of multistage stochastic programming, controlled Markov processes as well as empirical processes can be employed to treat the economic processes. We focus on the multistage stochastic problems with the individual probability constraints and random element following an autoregressive (generally) nonlinear sequences.

Czech name

Autoregresiní posloupnosti v úlohách vícestupňového stochastického programování

Czech description

Ekonomické a sociální děje se vyvíjejí v čase pod vlivem náhodných faktorů. Konečný průběh procesu však většinou závisí i na rozhodnutích, kreré provozovatel během vývoje volí v mezích stanovených podmínkami problému. Teorie vícestupňového stochastickéhoprogramování, řízených Markovových procesů, stochastického dynamického programování, empirických procesů patří k technikám, které provozovatel může využít pro kvalitní rozhodnutí. Práce je zaměřena na problematiku vícestupňového stochastického programování s individuálním pravděpodobnostním omezením a náhodným faktorem splňujícím podmínky obecně nelineární autoregresní posloupnosti.

Type

J_x - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

CEP classification

BB - Applied statistics, operational research

OECD FORD branch

—

Project

Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2007

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

Acta Oeconomica Pragensia

ISSN

0572-3043

e-ISSN

—

Volume of the periodical

15

Issue of the periodical within the volume

4

Country of publishing house

CZ - CZECH REPUBLIC

Number of pages

12

Pages from-to

99-110

UT code for WoS article

—

EID of the result in the Scopus database

—