Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00306648" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00306648 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains
Original language description
We focus attention on of the asymptotic behavior of the expected utility and the corresponding certainty equivalents in discrete-time Markov decision chains with finite state and action spaces and the risk-sensitive (exponential) objective function.
Czech name
Optimalita v průměru s ohledem na riziko v markovských rozhodovacích procesech
Czech description
V práci se studují asymptotické vlastnosti očekávaného užitku a odpovídající ekvivalentů za jistoty u markovských rozhodovací procesů s konečným počtem stavů a řízení, kdy účelová (exponenciální) funkce rozhledňuje riziko.

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Result description