Stability of stochastic optimization problem - nonmeasurable case

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00307732" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00307732 - isvavai.cz</a>
Alternative codes found
RIV/00216208:11320/08:00100220
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Stability of stochastic optimization problem - nonmeasurable case
Original language description
This paper deals with stability of stochastic optimization problems in a general setting. Objective function is defined on a metric space and depends on a probability measure which is unknown, but, estimated from empirical observations. We derive stability results without precise knowledge of problem structure and without measurability assumption. The setup is illustrated on consistency of a $/varepsilon$-$M$-estimator in linear regression model.
Czech name
Stabilita úloh stochastické optimalizace - neměřitelný případ
Czech description
Článek diskutuje stabilitu úloh stochastického programování v obecné situaci. Účelová funkce je definována na metrickém prostoru a závisí na pravděpodobnostní míře, která je neznámá. Máme však k dispozici její empirický odhad. Výsledky o stabilitě jsou odvozeny bez přesné znalosti struktury problému a bez předpokladu měřitelnosti. Postup je ilustrován na příkladě $/varepsilon$-$M$-odhadu v lineárním regresním modelu.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—

Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)<br>V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)