A parametric model for discrete- valued time series

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00314098" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00314098 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
A parametric model for discrete- valued time series
Original language description
A parametric model for statistical analysis of Markov chains type models is constructed. Within the proposed model we can estimate the unknown parameter by simultaneous optimization of a collection of short-range objective functions. The estimate is proved to be consistent and asymptotically normal. Under mild conditions the estimate agrees with the standard maximum likelihood one, and, therefore, is also asymptotically efficient.
Czech name
Parametrický model pro časové řady s diskrétními hodnotami
Czech description
Je zkonstruován parametrický model pro statistickou analýzu procesů typu Markovových řetězců. V rámci navrženého modelu můžeme odhadovat neznámý parametr pomocí simultánní optimalizace účelových funkcí o krátkém dosahu. Je ukázáno, že odhal je konzistentní a asymptoticko-normální. Za mírných předpokladů je odhad totožný s maximálně věrohodným a potom je také asymptoticko-eficientní.

Project
<a href="/en/project/GA201%2F06%2F1323" target="_blank" >GA201/06/1323: Probabilistic methods in the study of phase transitions of complex systems</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)