Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00315238" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00315238 - isvavai.cz</a>

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model

Original language description

The heterogeneous agents approach challenges the traditional representative rational agent framework. Heterogeneity in expectations can lead to market instability and complicated price dynamics. We use wavelets for frequency detection in price time series analysis.

Czech name

Vlnková analýza a sentiment v modelech heterogenních agentů

Czech description

Model heterogenních agentů mění tradiční paradigma racionálních agentů. Heterogenita v očekávání vede k tržní nestabilitě a komplikované tržní dynamice. Užíváme vlnkovou analýzu pro detekci frekvencí v časových řadách cenových indexů.

Type

J_x - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2008

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

Bulletin of the Czech Econometric Society

ISSN

1212-074X

e-ISSN

—

Volume of the periodical

15

Issue of the periodical within the volume

25

Country of publishing house

CZ - CZECH REPUBLIC

Number of pages

16

Pages from-to

—

UT code for WoS article

—

EID of the result in the Scopus database

—