White´s estimator of covariance matrix for instrumental weighted variables

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985556%3A_____%2F08%3A00317608" target="_blank" >RIV/67985556:_____/08:00317608 - isvavai.cz</a>
Alternative codes found
RIV/00216208:11230/08:00107636
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
White´s estimator of covariance matrix for instrumental weighted variables
Original language description
Under heteroscedasticity of the error terms the significance of explanatory variables in a linear regression model have to be established employing the White´s estimator of covariance matrix of regression coefficients, coefficients estimated by the (Ordinary) Least Squares.
Czech name
Whitův odhad kovarianční matice pro instrumentální vážené proměnné
Czech description
Pokud je porušena podmínka ortogonality, je odhad regresních koeficientů pořízený metodou nejmenších čtverců vychýlený. Odhad je třeba provést některou jinou metodou, např. pomocí instrumentálních proměnných nebo pomocí totálních nejmenších čtverců.

Project
<a href="/en/project/GA402%2F06%2F0408" target="_blank" >GA402/06/0408: Robustification of generalized moment method</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Article name in the collection
Proceedings in Computational Statistics 18th Symposium
ISBN
978-3-7908-2083-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Number of pages
8
Pages from-to
—
Publisher name
Springer
Place of publication
Porto
Event location
Porto
Event date
Aug 24, 2008
Type of event by nationality
WRD - Celosvětová akce
UT code for WoS article
—

Similar results(10)