The least weighted squares estimator in linear regression
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985807%3A_____%2F19%3A00518359" target="_blank" >RIV/67985807:_____/19:00518359 - isvavai.cz</a>
Result on the web
<a href="https://github.com/Veragin/LWScode" target="_blank" >https://github.com/Veragin/LWScode</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
The least weighted squares estimator in linear regression
Original language description
The least weighted squares (LWS) estimator represents a perspective robust estimator of parameters in the linear regression model. Available theoretical results reveal the estimator to attain (possibly) a high breakdown point. Several empirical results reveal the estimator to be very suitable for real contaminated by outliers, but also for non-contaminated data. So far, there has been however no publicly available implementation of the LWS estimator. The presented software is based on an approximate algorithm, which turns out to yield a reliable approximation to the true solution over a variety of datasets of various sizes and various properties.
Czech name
—
Czech description
—
Classification
Type
R - Software
CEP classification
—
OECD FORD branch
10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA19-05704S" target="_blank" >GA19-05704S: FoNeCo: Analytical Foundations of Neurocomputing</a><br>
Continuities
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Others
Publication year
2019
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Internal product ID
LWS 1.0
Technical parameters
Kód v Matlabu, spustitelný samostatně podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovnu fastlts.m. Dostupné pod licencí MIT.
Economical parameters
Jde o dosud první veřejně dostupnou implementaci kódu pro výpočet LWS odhadu v regresi. Software tak výrazně usnadňuje regresní modelování pomocí nástrojů robustních vůči odlehlým hodnotám. Současně lze tuto implementaci LWS odhadu, která je obecná, použít i v kontextu neuronových sítí, kde by byl jiný způsob výpočtu značně složitý.
Owner IČO
67985807
Owner name
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.