Random Dynamical Systems and Stationary Solutions of Differential Equations Driven by the Fractional Brownian Motion

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985840%3A_____%2F04%3A00106963" target="_blank" >RIV/67985840:_____/04:00106963 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Random Dynamical Systems and Stationary Solutions of Differential Equations Driven by the Fractional Brownian Motion
Original language description
Linear and semilinear stochastic evolution equations with additive noise, where the forcing term is an infinite dimensional fractional Brownian motion are studied. Under usual dissipativity conditions the equations are shown to define random dynamical systems which have unique, exponentially attracting fixed points. The results are applied to stochastic parabolic PDEďs.
Czech name
Náhodné dynamické systémy a stacionární řešení diferenciálních rovnic řízených frakcionálním Brownovým pohybem
Czech description
Studovány jsou lineární a semilineární evoluční rovnice s aditivním šumem, kde šumový člen je nekonečněrozměrný frakcionální Brownův pohyb. Za obvyklých předpokladů disipativity je ukázáno, že rovnice definují náhodné dynamické systémy, které mají jedinéa exponenciální atraktivní pevné body. Výsledky jsou aplikovány na stochastické parabolické parciální diferenciální rovnice.

Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—

Project
<a href="/en/project/GA201%2F01%2F1197" target="_blank" >GA201/01/1197: Qualitative theory of stochastic partial differential equations</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2004
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Similar results(10)