Linear Stochastic Equations in a Hilbert Space with a Fractional Brownian Motion

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985840%3A_____%2F06%3A00082697" target="_blank" >RIV/67985840:_____/06:00082697 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Linear Stochastic Equations in a Hilbert Space with a Fractional Brownian Motion
Original language description
Linear stochastic equations in Hilbert spaces where the driving process is a cylindrical fractional Brownian motion with the Hurst parameter lesser than 1/2 are studied. Existence and regularity of solutions are proved.
Czech name
Lineární stochastické rovnice v Hilbertově prostoru s frakcionálním Brownovým pohybem
Czech description
Jsou studovány lineární stochastické rovnice v Hilbertových prostorech, kde řídícím procesem je cylindrický frakcionální Brownův pohyb s Hurstovým parametrem menším než 1/2. Je dokázána existence a regularita řešení.

Project
<a href="/en/project/GA201%2F04%2F0750" target="_blank" >GA201/04/0750: Stochastic equations in infinite dimensional spaces</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year
2006
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Book/collection name
Control Theory Applications in Financial Engineering and Manufacturing
ISBN
9780387337708
Number of pages of the result
22
Pages from-to
201-222
Number of pages of the book
—
Publisher name
Springer-Verlag
Place of publication
New York
UT code for WoS chapter
—

Result description