Testing for latent factors in models with autocorrelation and heteroskedasticity of unknown form

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985998%3A_____%2F05%3A00024502" target="_blank" >RIV/67985998:_____/05:00024502 - isvavai.cz</a>

Alternative codes found

RIV/00216208:11640/05:00003023

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

Testing for latent factors in models with autocorrelation and heteroskedasticity of unknown form

Original language description

This article considers the problem of testing for latent factors or reduced rank in a broad class of (multivariate linear stationary) time-series models, wherein model errors have autocorrelation and heteroskedasticity of unknown form.

Czech name

Testování latentních faktorů v modelech s autokorelací a neznámou formou heteroskedasticity

Czech description

Tato studie se zabývá problémem testování latentních faktorů či omezené hodnosti v široké škále modelů časových řad (lineárně stacionárních o více proměnných), kde chyby modelu vykazují autokorelaci a neznámou formu heteroskedasticity.

Type

J_x - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

—

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2005

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Name of the periodical

Southern Economic Journal

ISSN

0038-4038

e-ISSN

—

Volume of the periodical

72

Issue of the periodical within the volume

1

Country of publishing house

US - UNITED STATES

Number of pages

17

Pages from-to

236-252

UT code for WoS article

—

EID of the result in the Scopus database

—