K2K test of nonlinear dependencies

Result code in IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985998%3A_____%2F05%3A00317528" target="_blank" >RIV/67985998:_____/05:00317528 - isvavai.cz</a>

Alternative codes found

RIV/00216208:11640/05:00319743

Result on the web

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Result language

angličtina

Original language name

K2K test of nonlinear dependencies

Original language description

K2K program runs the test based on the paper by Kočenda, E., 2001. An Alternative to the BDS Test: Integration Across the Correlation Integral, Econometric Reviews, 20(3), 337-351 and the paper by Kočenda, E., Briatka, L., 2005. Optimal Range for the iidTest Based on Integration across the Correlation Integral. Econometric Reviews, 24(3), 265-296. The program calculates values of the correlation integral Cm for 41 values of proximity parameter epsilon. This is done at nine embedding dimensions m = 2,...,10. The program computes the values of slope coefficients beta(m), automatically suggests the optimal set of critical values based on the sample size, compares the computed slope with critical values and note the significance.

Czech name

K2K test nelineárních závislostí

Czech description

K2K program umožňuje provádět test na základě článku Kočenda, E., 2001. An Alternative to the BDS Test: Integration Across the Correlation Integral, Econometric Reviews, 20(3), 337-351 a článku Kočenda, E., Briatka, L., 2005. Optimal Range for the iid Test Based on Integration across the Correlation Integral. Econometric Reviews, 24(3), 265-296. Program počítá hodnoty korelačního integrálu Cm pro 41 hodnot toleranční vzdálenosti epsilon. Tento výpočet je proveden na devíti prostorových dimenzích m = 2,...,10. Program dale spočítá hodnoty koeficientů strmosti beta(m), automaticky doporučí optimální soubor kritických hodnot v závislosti na velikosti datového souboru, porovná vypočtené koeficienty strmosti s kritickými hodnotami a uvede statistickou významnost.

Type

R - Software

CEP classification

AH - Economics

OECD FORD branch

—

Project

<a href="/en/project/LC542" target="_blank" >LC542: Center of Advanced Political Economy Research</a><br>

Continuities

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Publication year

2005

Confidentiality

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Internal product ID

K2K Test

Technical parameters

Software testovací procedury K2K založené na principu korelačního integrálu na detekci nelineárních vzorů ve vysokofrekvnčních datech doplněný o kritické hodnoty pro velikosti souboru 500, 1000, 2500 pozorování.

Economical parameters

—

Owner IČO

67985998

Owner name

Národohospodářský ústav Akademie věd ČR, v. v. i.