Determinants of exchange rate volatility: the case of the new EU members
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985998%3A_____%2F07%3A00090528" target="_blank" >RIV/67985998:_____/07:00090528 - isvavai.cz</a>
Alternative codes found
RIV/00216208:11640/07:00305713
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Determinants of exchange rate volatility: the case of the new EU members
Original language description
The article analyzes key factors contributing to euro exchange rate volatility in the new EU members - the openness of an economy, the "news" factor, and the exchange rate regime. The TARCH model is employed to model the volatility of exchange rates.
Czech name
Determinanty volatility měnového kurzu: případ nových členských zemí EU
Czech description
Článek analyzuje klíčové faktory, které přispívají k volatilitě směnného kurzu eura v nových členských zemích EU - otevřenost ekonomiky, "news" faktor a směnný režim. K modelování volatility měnového kurzu je použit model TARCH.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2007
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance
ISSN
0015-1920
e-ISSN
—
Volume of the periodical
57
Issue of the periodical within the volume
9-10
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
19
Pages from-to
414-432
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—