Modeling foreign exchange risk premium in Armenia
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985998%3A_____%2F08%3A00310621" target="_blank" >RIV/67985998:_____/08:00310621 - isvavai.cz</a>
Alternative codes found
RIV/00216208:11640/08:00317823
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Modeling foreign exchange risk premium in Armenia
Original language description
This paper applies stochastic discount factor methodology to modeling the foreign exchange risk premium in Armenia. We use weekly data on foreign and domestic currency deposits, which coexist in the Armenian banking system.
Czech name
Modelování devizové rizikové prémie v Arménii
Czech description
Tento článek používá metodologii stochastického diskontního faktoru k modelování prémia pro kurzovní risk v Arménii. Novým aspektem tohoto článku jsou originální data pro vklady v Armenii, které byly uloženy v domácích bankách jak v domácí, tak v cizí měně.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/LC542" target="_blank" >LC542: Center of Advanced Political Economy Research</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Emerging Markets Finance and Trade
ISSN
1540-496X
e-ISSN
—
Volume of the periodical
44
Issue of the periodical within the volume
1
Country of publishing house
US - UNITED STATES
Number of pages
21
Pages from-to
—
UT code for WoS article
253802400004
EID of the result in the Scopus database
—