Cluster Analysis of Jumps on Capital Markets
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985998%3A_____%2F16%3A00459009" target="_blank" >RIV/67985998:_____/16:00459009 - isvavai.cz</a>
Alternative codes found
RIV/67985556:_____/16:00459009 RIV/00216208:11230/16:10312113 RIV/00216208:11640/16:00467419
Result on the web
<a href="http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1059" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1059</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1059" target="_blank" >10.18267/j.polek.1059</a>
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Shluková analýza skoků na kapitálových trzích
Original language description
V tomto článku analyzujeme několik indikátorů cenových skoků pro různé trhy a v průběhu času. Pomocí vysokofrekvenčních dat akciových trhů identifikujeme shluky indikátorů cenových skoků, které sdílejí podobné vlastnosti s ohledem na způsob, jakým minimalizují chyby I. a II. druhu. Ukazujeme, že shluky indikátorů cenových skoků vytvořené pro naše pozorování nemají stejné velikosti. Shluky jsou stabilní vzhledem k idexům akciových trhů a jejich přesnost je stabilní v čase. Výsledky ukazují, že nedávná finanční krize nemá vliv na skokovost rozvinutých a rozvíjejících se akciových trhů. Naše výsledky podporují přístup k zátěžovým testům uvedený v dohodách Basilej III tím, že ukazují, že skoková složka procesu volatility nemusí být pro účely těchto testů řešena zvlášť.
Czech name
Shluková analýza skoků na kapitálových trzích
Czech description
V tomto článku analyzujeme několik indikátorů cenových skoků pro různé trhy a v průběhu času. Pomocí vysokofrekvenčních dat akciových trhů identifikujeme shluky indikátorů cenových skoků, které sdílejí podobné vlastnosti s ohledem na způsob, jakým minimalizují chyby I. a II. druhu. Ukazujeme, že shluky indikátorů cenových skoků vytvořené pro naše pozorování nemají stejné velikosti. Shluky jsou stabilní vzhledem k idexům akciových trhů a jejich přesnost je stabilní v čase. Výsledky ukazují, že nedávná finanční krize nemá vliv na skokovost rozvinutých a rozvíjejících se akciových trhů. Naše výsledky podporují přístup k zátěžovým testům uvedený v dohodách Basilej III tím, že ukazují, že skoková složka procesu volatility nemusí být pro účely těchto testů řešena zvlášť.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AH - Economics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
Result was created during the realization of more than one project. More information in the Projects tab.
Continuities
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Others
Publication year
2016
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Politická ekonomie
ISSN
0032-3233
e-ISSN
—
Volume of the periodical
64
Issue of the periodical within the volume
2
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
17
Pages from-to
127-144
UT code for WoS article
000375021600001
EID of the result in the Scopus database
2-s2.0-84965019211