On a Test Statistic for Linear Trend
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21110%2F03%3A01099446" target="_blank" >RIV/68407700:21110/03:01099446 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
On a Test Statistic for Linear Trend
Original language description
Limit distribution under the null hypothesis of a test statistic for testing an appearance of linear trend in a time series is derived. It is shown that the limit distribution is the distribution of a maximum of a special chi-square process with dependent components.
Czech name
Testová statistika pro lineární trend
Czech description
Limitní rozdělení za platnosti nulové hypotézy testové statistiky navržené pro testování vzniku lineárního trendu v časové řadě bylo odvozeno. Ukázali jsme, že toto limitní rozdělení je rozdělením maxima speciálního chi-kvadrát procesu se závislými složkami.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BA - General mathematics
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA201%2F03%2F0945" target="_blank" >GA201/03/0945: Statistical models for structural changes and related problems II.</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2003
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Extremes
ISSN
1386-1999
e-ISSN
—
Volume of the periodical
6
Issue of the periodical within the volume
2
Country of publishing house
US - UNITED STATES
Number of pages
12
Pages from-to
247-258
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—