Strategy design for futures trading

Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F08%3A04150960" target="_blank" >RIV/68407700:21340/08:04150960 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Result language
angličtina
Original language name
Strategy design for futures trading
Original language description
The paper addresses the design of trading strategy for futures markets. The problem is formulated as dynamic decision making task and as such is solved. Iterations-spread-in-time and Monte Carlo methods are employed to the solution. The results of off-line real-data experiments are presented.
Czech name
Strategy design for futures trading
Czech description
Text popisuje návrh obchodní strategie určené pro trhy s futures kontrakty. Návrh se sestává z definice úlohy jako problému dynamického rozhodování. Následně je úloha řešena pomocí iterací rozložených v čase a metody Monte Carlo. Text obsahuje výsledky experimentů prováděných na reálných datech.

Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Result description