Use of control charts and stochastic differential equations for the change point detection in time series volatility.
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F12%3A43868741" target="_blank" >RIV/70883521:28120/12:43868741 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Využití regulačních diagramů a stochastických diferenciálních rovnic pro detekci bodu změny ve volatilitě časových řad
Original language description
Tato kniha se zaměřuje na problematiku identifikace bodu změny ve volatilitě časové řady pomocí nástrojů SPC (Statistical Process Control ? Statistické řízení procesů), zejména prostřednictvím regulačních diagramů pro časové řady, a dále pomocí stochastických diferenciálních rovnic. Jsou zde publikovány jednak výsledky výzkumu, které byly získány v rámci řešení projektu IGA (Interní Grantová Agentura) ? projekt č. IGA/73/FaME/10/D, Rozvoj ve využívání matematickostatistických metod v řízení kvality, a také dosavadní výsledky aktivního výzkumu autora této monografie v oblasti používání nástrojů SPC při autokorelovaných či asymetrických procesech a identifikace bodu změny pomocí regulačních diagramů pro časové řady a stochastických diferenciálních rovnic. Tato odborná monografie rozšiřuje stávající statistické metody používané při regulaci procesu o řešení nejfrekventovanějších problémů při implementaci nástrojů SPC pro monitorování variability v datech a bude ukazovat všem čtenářům cest
Czech name
Využití regulačních diagramů a stochastických diferenciálních rovnic pro detekci bodu změny ve volatilitě časových řad
Czech description
Tato kniha se zaměřuje na problematiku identifikace bodu změny ve volatilitě časové řady pomocí nástrojů SPC (Statistical Process Control ? Statistické řízení procesů), zejména prostřednictvím regulačních diagramů pro časové řady, a dále pomocí stochastických diferenciálních rovnic. Jsou zde publikovány jednak výsledky výzkumu, které byly získány v rámci řešení projektu IGA (Interní Grantová Agentura) ? projekt č. IGA/73/FaME/10/D, Rozvoj ve využívání matematickostatistických metod v řízení kvality, a také dosavadní výsledky aktivního výzkumu autora této monografie v oblasti používání nástrojů SPC při autokorelovaných či asymetrických procesech a identifikace bodu změny pomocí regulačních diagramů pro časové řady a stochastických diferenciálních rovnic. Tato odborná monografie rozšiřuje stávající statistické metody používané při regulaci procesu o řešení nejfrekventovanějších problémů při implementaci nástrojů SPC pro monitorování variability v datech a bude ukazovat všem čtenářům cest
Classification
Type
B - Specialist book
CEP classification
BB - Applied statistics, operational research
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju
Others
Publication year
2012
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
ISBN
978-80-89401-61-1
Number of pages
56
Publisher name
Georg Žilina
Place of publication
Žilina
UT code for WoS book
—