The synergistic effect of Carry trade method with volatility change point detection in time series to realize profits
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F13%3A43870276" target="_blank" >RIV/70883521:28120/13:43870276 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
Synergický efekt metody Carry trade s identifikací bodu změny ve volatilitě časových řad k realizaci zisků
Original language description
Hlavním cílem tohoto článku bude praktická demonstrace obohacení metody Carry trade o přístup identifikace posunu střední hodnoty podkladového aktiva pomocí regulačních diagramů. V praktické části budeme analyzovat slovenskou měnu v letech 2000 ? 2008 zpohledu její využitelnosti k realizaci zisků pro firemní řízení prostřednictvím využití Carry trade. Na základě analýzy časové řady O/N kurzu slovenské koruny, následného jejího popisu pomocí Box-Jenkinsovy metodologie pro modelování náhodných procesů anásledné implementace tohoto matematického aparátu do regulačních diagramů pro časové řady zjišťuje, že slovenská koruna poskytovala značný prostor k realizaci takovýchto zisků.
Czech name
Synergický efekt metody Carry trade s identifikací bodu změny ve volatilitě časových řad k realizaci zisků
Czech description
Hlavním cílem tohoto článku bude praktická demonstrace obohacení metody Carry trade o přístup identifikace posunu střední hodnoty podkladového aktiva pomocí regulačních diagramů. V praktické části budeme analyzovat slovenskou měnu v letech 2000 ? 2008 zpohledu její využitelnosti k realizaci zisků pro firemní řízení prostřednictvím využití Carry trade. Na základě analýzy časové řady O/N kurzu slovenské koruny, následného jejího popisu pomocí Box-Jenkinsovy metodologie pro modelování náhodných procesů anásledné implementace tohoto matematického aparátu do regulačních diagramů pro časové řady zjišťuje, že slovenská koruna poskytovala značný prostor k realizaci takovýchto zisků.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AE - Management, administration and clerical work
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/EE2.3.20.0147" target="_blank" >EE2.3.20.0147: Development of Manpower in the Research Field of Performance Measurement and Operation, Companies, Clusters and Regions</a><br>
Continuities
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Others
Publication year
2013
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Scientia et Societas
ISSN
1801-7118
e-ISSN
—
Volume of the periodical
IX
Issue of the periodical within the volume
4
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
15
Pages from-to
139-150
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—