All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

THE INTERMARKET APPROACH TO ANALYZING THE U. S. COMMODITY, STOCK, BOND AND CURRENCY MARKETS

The result's identifiers

  • Result code in IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F14%3A43872457" target="_blank" >RIV/70883521:28120/14:43872457 - isvavai.cz</a>

  • Result on the web

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

  • Result language

    čeština

  • Original language name

    INTER-TRŽNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE KOMODITNÍCH, AKCIOVÝCH, DLUHOPISOVÝCH A MĚNOVÝCH TRHŮ USA

  • Original language description

    Příspěvek představuje základní inter tržní model zahrnující čtyři tradiční tržní kategorie podkladových aktiv. Model je zkonstruován s použitím čtyř vůdčích globálních benchmarků S&P 500, R/J CRB, 30-Year US Treasury Bond Price a Dollar Index. Relativnínávratnosti předních globálních benchmarků jsou vypočteny z měsíčních upravených závěrečných cen a následně použity při výpočtu výsledných momentových korelací a detekci statistické významnosti empirických výsledků. Dividendy nejsou při kalkulaci brány vúvahu. Zvolené patnáctileté výzkumné období umožňuje šetření vzájemných vazeb mezi výkonnostmi čtyř různých kapitálových trhů v průběhu různých ekonomických fází zahrnující ekonomickou prosperitu, ekonomické zpomalení či fázi ekonomického útlumu. Empirické výsledky výzkumu poukazují na statisticky významnou pozitivní korelaci mezi indexy S&P 500 a Dollar Index ve Fázi 2, statisticky významnou negativní korelaci mezi indexy 30-Year US Treasury Bond Price a R/JCRB během Fáze 4 a na statis

  • Czech name

    INTER-TRŽNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE KOMODITNÍCH, AKCIOVÝCH, DLUHOPISOVÝCH A MĚNOVÝCH TRHŮ USA

  • Czech description

    Příspěvek představuje základní inter tržní model zahrnující čtyři tradiční tržní kategorie podkladových aktiv. Model je zkonstruován s použitím čtyř vůdčích globálních benchmarků S&P 500, R/J CRB, 30-Year US Treasury Bond Price a Dollar Index. Relativnínávratnosti předních globálních benchmarků jsou vypočteny z měsíčních upravených závěrečných cen a následně použity při výpočtu výsledných momentových korelací a detekci statistické významnosti empirických výsledků. Dividendy nejsou při kalkulaci brány vúvahu. Zvolené patnáctileté výzkumné období umožňuje šetření vzájemných vazeb mezi výkonnostmi čtyř různých kapitálových trhů v průběhu různých ekonomických fází zahrnující ekonomickou prosperitu, ekonomické zpomalení či fázi ekonomického útlumu. Empirické výsledky výzkumu poukazují na statisticky významnou pozitivní korelaci mezi indexy S&P 500 a Dollar Index ve Fázi 2, statisticky významnou negativní korelaci mezi indexy 30-Year US Treasury Bond Price a R/JCRB během Fáze 4 a na statis

Classification

  • Type

    J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

  • CEP classification

    AE - Management, administration and clerical work

  • OECD FORD branch

Result continuities

  • Project

  • Continuities

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

  • Publication year

    2014

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

  • Name of the periodical

    Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration

  • ISSN

    1211-555X

  • e-ISSN

  • Volume of the periodical

    21

  • Issue of the periodical within the volume

    3

  • Country of publishing house

    CZ - CZECH REPUBLIC

  • Number of pages

    11

  • Pages from-to

    136-146

  • UT code for WoS article

  • EID of the result in the Scopus database