THE INTERMARKET APPROACH TO ANALYZING THE U. S. COMMODITY, STOCK, BOND AND CURRENCY MARKETS
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F70883521%3A28120%2F14%3A43872457" target="_blank" >RIV/70883521:28120/14:43872457 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
čeština
Original language name
INTER-TRŽNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE KOMODITNÍCH, AKCIOVÝCH, DLUHOPISOVÝCH A MĚNOVÝCH TRHŮ USA
Original language description
Příspěvek představuje základní inter tržní model zahrnující čtyři tradiční tržní kategorie podkladových aktiv. Model je zkonstruován s použitím čtyř vůdčích globálních benchmarků S&P 500, R/J CRB, 30-Year US Treasury Bond Price a Dollar Index. Relativnínávratnosti předních globálních benchmarků jsou vypočteny z měsíčních upravených závěrečných cen a následně použity při výpočtu výsledných momentových korelací a detekci statistické významnosti empirických výsledků. Dividendy nejsou při kalkulaci brány vúvahu. Zvolené patnáctileté výzkumné období umožňuje šetření vzájemných vazeb mezi výkonnostmi čtyř různých kapitálových trhů v průběhu různých ekonomických fází zahrnující ekonomickou prosperitu, ekonomické zpomalení či fázi ekonomického útlumu. Empirické výsledky výzkumu poukazují na statisticky významnou pozitivní korelaci mezi indexy S&P 500 a Dollar Index ve Fázi 2, statisticky významnou negativní korelaci mezi indexy 30-Year US Treasury Bond Price a R/JCRB během Fáze 4 a na statis
Czech name
INTER-TRŽNÍ PŘÍSTUP K ANALÝZE KOMODITNÍCH, AKCIOVÝCH, DLUHOPISOVÝCH A MĚNOVÝCH TRHŮ USA
Czech description
Příspěvek představuje základní inter tržní model zahrnující čtyři tradiční tržní kategorie podkladových aktiv. Model je zkonstruován s použitím čtyř vůdčích globálních benchmarků S&P 500, R/J CRB, 30-Year US Treasury Bond Price a Dollar Index. Relativnínávratnosti předních globálních benchmarků jsou vypočteny z měsíčních upravených závěrečných cen a následně použity při výpočtu výsledných momentových korelací a detekci statistické významnosti empirických výsledků. Dividendy nejsou při kalkulaci brány vúvahu. Zvolené patnáctileté výzkumné období umožňuje šetření vzájemných vazeb mezi výkonnostmi čtyř různých kapitálových trhů v průběhu různých ekonomických fází zahrnující ekonomickou prosperitu, ekonomické zpomalení či fázi ekonomického útlumu. Empirické výsledky výzkumu poukazují na statisticky významnou pozitivní korelaci mezi indexy S&P 500 a Dollar Index ve Fázi 2, statisticky významnou negativní korelaci mezi indexy 30-Year US Treasury Bond Price a R/JCRB během Fáze 4 a na statis
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
AE - Management, administration and clerical work
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
—
Continuities
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Others
Publication year
2014
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration
ISSN
1211-555X
e-ISSN
—
Volume of the periodical
21
Issue of the periodical within the volume
3
Country of publishing house
CZ - CZECH REPUBLIC
Number of pages
11
Pages from-to
136-146
UT code for WoS article
—
EID of the result in the Scopus database
—