Filters
Typical Martingale Diverges at a Typical Point
We investigate convergence of martingales adapted to a given filtration compact space K such that martingales adapted to the filtration can be canonically represented on K. We further show that (except for trivial cases) typical
BA - Obecná matematika
- 2016 •
- Jx •
- Link
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
Convergence of a typical martingale (A remark on the Doob theorem)
We study convergence behavior of discrete martingales with values in the interval [0,1] from a measure theoretical point of view as well as from a topological one. We show that almost all martingales converge to 0 or 1 almost everyw...
BA - Obecná matematika
- 2014 •
- Jx •
- Link
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
'Moment problem' solution of local martingale problem
The martingale problem is studied from the point of view of moment problem. Using these techniques we can find existence of solution of the martingale problem and hence the existence of weak solution of the corresponding SDE....
BA - Obecná matematika
- 2002 •
- Vx
Rok uplatnění
Vx - Nezařazeno - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
Local Martingale Measures
Local Martingale Measures...
BA - Obecná matematika
- 1999 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Diagonal approximations by martingales
In the paper, we study and compare several types of approximations of stationary processes by martingales.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2010 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Universal and complete sets in martingale theory
martingale has measure zero. We prove that, conversely, any G(delta sigma) subset of some martingale. In fact, this is effective and uniform. A consequence of this is that the set of everywhere converging martingales is Pi...
Pure mathematics
- 2018 •
- Jimp •
- Link
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Convex Analysis for Sets of Local Martingale Measures
Convex Analysis for Sets of Local Martingale Measures...
BA - Obecná matematika
- 2000 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
A note on week convergence on martingale measures
It is investigated the topology of the set of all distributions of pairs (X,Y) such that Y is a real continuous local martingale on the canonical filtration of the process X and X is stochastic process on a separable metric space T....
BA - Obecná matematika
- 2002 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Locale martingale measures
The purpose of the paper is to investigate the sets of solutions of the Stroock-Varadhan (local) martingale problem.
BA - Obecná matematika
- 2000 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces
The paper deals with three issues. First we show a sufficient condition for a cylindrical local martingale to be a stochastic integral with respect to a cylindrical Wiener process. Secondly, we state an infinite dimensional version of the
BA - Obecná matematika
- 2005 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
- 1 - 10 out of 72