Filters
Comparison of Robust Moment Methods for Parameter Estimation in Autoregressive Process
Main topics of the document: robust methods; parameter estimation; autoregressive process...
Statistics and probability
- 2018 •
- D •
- Link
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Testing the stability of the functional autoregressive process
Procedures for detection of a change in functional autoregressive process are developed and studied.Theoretical results are accompanied a real data application....
BA - Obecná matematika
- 2010 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Autoregressive processes with time dependent parameters
Autoregressive processes with time dependent parameters...
BA - Obecná matematika
- 1999 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Extrapolations in non-linear autoregressive processes
Extrapolations in non-linear autoregressive processes...
BA - Obecná matematika
- 1999 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Change point detection in vector autoregression
A sequential monitoring scheme is proposed to detect instability of parameters in a multivariate autoregressive process.
Statistics and probability
- 2018 •
- Jimp •
- Link
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
On a method of estimating parameters in non-negative multivariate autoregressive processes
On a method of estimating parameters in non-negative multivariate autoregressive processes...
BA - Obecná matematika
- 1999 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
On geometric ergodicity and prediction in non-negative non-linear autoregressive processes
In paper there are...
BA - Obecná matematika
- 2004 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Bootstrap in nonstationary autoregression
Various bootstrap procedures (parametric, wild and modified wild bootstrap)to approximate the distribution of the LSE of the autoregression coefficient in an AR(1) process with heteroscedastic innnovations are considered and their c...
BA - Obecná matematika
- 2002 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Importance of Robust Methods for Parameter Estimating in AR(p)
Main topics of the document: parameter estimating; robust methods; autoregressive process...
Statistics and probability
- 2018 •
- D •
- Link
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
Business process simulation and process quality assessment of Czech online bookshop
Main topics of the document: arrival process; duration model; generalized autoregressive score model; process simulation...
Statistics and probability
- 2019 •
- D •
- Link
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Výsledek na webu
- 1 - 10 out of 169 633