Filters
Forecasting Czech GDP using Bayesian Dynamic Model Averaging
Main topics of the document: Bayesian dynamic model averaging; Minnesota prior; Bayesian Vector Autoregressive model; GDP forecasting......
Statistics and probability
- 2018 •
- Jost •
- Link
Rok uplatnění
Jost - Ostatní články v recenzovaných periodicích
Výsledek na webu
Dealing with Fiscal Data Uncertainty (DSGE-VAR Approach)
Main topics of the document: vector autoregressive model; VAR; DSGE model; fiscal policy; Bayesian analysis...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2012 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Combining VAR Forecast Densities Using Fast Fourier Transform
Main topics of the document: Bayesian model aeraging; fast Fourier transform; Markov chain Monte Carlo; vector autoregressions......
AH - Ekonomie
- 2010 •
- Jx •
- Link
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
Forecasting Czech GDP using Bayesian dynamic model averaging EL Classification
is to demonstrate the benefits of the Bayesian dynamic averaging and Bayesian Vector Autoregressive Models (BVAR) in forecasting real GDP growth. Estimation of richly with many variables. Bayesian inferen...
Finance
- 2018 •
- Jimp •
- Link
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Alternative specification, estimation and identification of vector autoregressions
Basic themes of document: vector autoregression; estimation; identification; econometric analysis...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2014 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Are Bayesian Fan Charts Useful? The Effect of Zero Lower Bound and Evaluation of Financial Stability Stress Tests
We show how fan charts generated from Bayesian vector autoregression models can be useful for assessing 1) the effect of the zero lower bound constraint on forecasting uncertainty and 2) the credibility of stress tests cond...
AH - Ekonomie
- 2014 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Recursive Bayesian Autoregressive Changepoint Detector for Sequential Signal Segmentation
Not available...
JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
- 2004 •
- A
Rok uplatnění
A - Audiovizuální tvorba
The use of Bayesian autoregressive models for predicting macroaggregates
Basic themes of document: Bayesian methods; Gibbs sampler; the forcasting of macroagreggates...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2014 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Change point detection in vector autoregression
A sequential monitoring scheme is proposed to detect instability of parameters in a multivariate autoregressive process.
Statistics and probability
- 2018 •
- Jimp •
- Link
Rok uplatnění
Jimp - Článek v periodiku v databázi Web of Science
Výsledek na webu
Financial modeling using Gaussian process models
quickly and catch local dependencies in price movements. The Bayesian vector autoregression (BVAR) models, support vector machines (SVM) and some other were already non-parametric Bayesian models and in t...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2011 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
- 1 - 10 out of 13 023