Filters
Risk objectives in two-stage stochastic programming models
Risk objectives in two-stage stochastic programming models.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2008 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Sensitivity of stochastic programs by means of the infimum functional
Paper presents a study on sensitivity of stochastic programs. It is based on the infimum functional derivative, namely on its Hadamard derivative. The paper applies theoretical results on one- and two-stage sto...
BA - Obecná matematika
- 2006 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Sensitivity on estimation errors in moments for scenario tree and optimal solution of two-stage stochastic programs
Sensitivity on estimation errors in moments for scenario tree and optimal solution of two-stage stochastic programs......
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2004 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Convexity, Lipschitz Property and Differentiability in Two-Stage Stochastic Nonlinear Programming Problems
The article is about convexity, lipschitz property and two-stage stochastic nonlinear programming problems...
AH - Ekonomie
- 1999 •
- Jx
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Reflections on output analysis for multistage stochastic programs
Output analysis for multistage stochastic programs - discussion of possible generalizations with respect to two-stage stochastic programs....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2002 •
- Vx
Rok uplatnění
Vx - Nezařazeno - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
Contamination technique for two-stage stochastic integer programs
Application of contamination method on stochastic integer programming.
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2000 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
The L-shaped Algorith in Matlab
The L-shaped algorithm for two-stage stochastic programs is introduced. Its efficient implementation in Matlab is discussed including visualization library....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2005 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
Two-Stage Stochastic Programming for Engineering Problems
The purpose of the paper is to present existing and discuss modified optimization models and solution techniques which are suitable for engineering decision-making problems containing random elements with emphasis on two decision stages<...
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2014 •
- Jx •
- Link
Rok uplatnění
Jx - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
Výsledek na webu
Approximation of the continuous stochastic programs via mathematical programming
In this paper we formulate two-stage stochastic model of selected PDE constrained problem. Computational experience and graphical results are reported....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2007 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
The selected PDE constrained stochastic programming problem
Two-stage PDE constrained stochastic programming problem is formulated in this paper. Scenario-based approach and appropriate numerical technique for solving PDE are used....
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
- 2007 •
- D
Rok uplatnění
D - Stať ve sborníku
- 1 - 10 out of 214 552