Multivariate regression quantiles in econometrics
Project goals
We want to conduct some meaningful and fruitful econometric research into multivariate regression quantiles. In particular, we intend (a) to define and investigate new multivariate (regression) quantiles, especially elliptical (regression) quantiles and (regression) quantiles defined by means of polar or spherical coordinate systems (b) to explore asymptotic properties and usefulness of some statistics based on multivariate (regression) quantiles (c) to overcome related computational issues and to implement new methods in a suitable software environment (d) to illustrate some use of new multivariate regression quantiles in econometrics, e.g. in risk measurement.
Keywords
multivariate quantileregression quantilerisk measurementconditional heteroscedasticity
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 18 (SGA0201400001)
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.Contest type
VS - Public tender
Contract ID
14-07234S
Alternative language
Project name in Czech
Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii
Annotation in Czech
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (regresních) kvantilech (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat nové metody ve vhodném výpočtovém prostředí (d) ilustrovat použití nových mnohorozměrných regresních kvantilů v ekonometrii, například pro měření rizika.
Scientific branches
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
The project contributed to the development od statistical theory, in particular to the theory of elliptical quantile regression. The project is important for all fields where statistical analysis is used. The results of the project are presented in six already published journal articles. The project does not have shortcomings in the satisfaction of grant rules or in the utilization of finances.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2014
Realization period - end
Dec 31, 2016
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 15, 2016
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP17-GA0-GA-U/03:1
Data delivery date
Jun 28, 2017
Finance
Total approved costs
6,011 thou. CZK
Public financial support
6,011 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK
Basic information
Recognised costs
6 011 CZK thou.
Public support
6 011 CZK thou.
100%
Provider
Czech Science Foundation
CEP
BB - Applied statistics, operational research
Solution period
01. 01. 2014 - 31. 12. 2016