All
All

What are you looking for?

All
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Multivariate regression quantiles in econometrics

Project goals

We want to conduct some meaningful and fruitful econometric research into multivariate regression quantiles. In particular, we intend (a) to define and investigate new multivariate (regression) quantiles, especially elliptical (regression) quantiles and (regression) quantiles defined by means of polar or spherical coordinate systems (b) to explore asymptotic properties and usefulness of some statistics based on multivariate (regression) quantiles (c) to overcome related computational issues and to implement new methods in a suitable software environment (d) to illustrate some use of new multivariate regression quantiles in econometrics, e.g. in risk measurement.

Keywords

multivariate quantileregression quantilerisk measurementconditional heteroscedasticity

Public support

  • Provider

    Czech Science Foundation

  • Programme

    Standard projects

  • Call for proposals

    Standardní projekty 18 (SGA0201400001)

  • Main participants

    Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
    Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    14-07234S

Alternative language

  • Project name in Czech

    Mnohorozměrné regresní kvantily v ekonometrii

  • Annotation in Czech

    Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese. Zejména hodláme (a) definovat a zkoumat nové mnohorozměrné (regresní) kvantily, například eliptické (regresní) kvantily a (regresní) kvantily definované pomocí polární či sférické soustavy souřadnic (b) prozkoumat asymptotické vlastnosti a užitečnost některých statistik založených na mnohorozměrných (regresních) kvantilech (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat nové metody ve vhodném výpočtovém prostředí (d) ilustrovat použití nových mnohorozměrných regresních kvantilů v ekonometrii, například pro měření rizika.

Scientific branches

  • R&D category

    ZV - Basic research

  • CEP classification - main branch

    BB - Applied statistics, operational research

  • CEP - secondary branch

    BA - General mathematics

  • CEP - another secondary branch

  • 10101 - Pure mathematics
    10103 - Statistics and probability

Completed project evaluation

  • Provider evaluation

    U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

  • Project results evaluation

    The project contributed to the development od statistical theory, in particular to the theory of elliptical quantile regression. The project is important for all fields where statistical analysis is used. The results of the project are presented in six already published journal articles. The project does not have shortcomings in the satisfaction of grant rules or in the utilization of finances.

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2014

  • Realization period - end

    Dec 31, 2016

  • Project status

    U - Finished project

  • Latest support payment

    Apr 15, 2016

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Data delivery code

    CEP17-GA0-GA-U/03:1

  • Data delivery date

    Jun 28, 2017

Finance

  • Total approved costs

    6,011 thou. CZK

  • Public financial support

    6,011 thou. CZK

  • Other public sources

    0 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    0 thou. CZK

Basic information

Recognised costs

6 011 CZK thou.

Public support

6 011 CZK thou.

100%


Provider

Czech Science Foundation

CEP

BB - Applied statistics, operational research

Solution period

01. 01. 2014 - 31. 12. 2016