Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 19 (SGA0201500001)
Main participants
Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
15-00036S
Alternative language
Project name in Czech
Modelování úvěrového rizika pro portfolia finančních a komoditních aktiv
Annotation in Czech
Projekt přispívá k lepšímu pochopení a ocenění úvěrového rizika. Z mnoha rysů úvěrového rizika se zaměřujeme na úvěrové riziko protistrany, obzvláště na originální inovativní modelování úpravy hodnoty úvěru a jiných těsně souvisejících konceptů. Vzhledem k tomu, že modelování úpravy hodnoty úvěru těsně souvisí s modelováním kreditního spreadu, naše nové teoretické a aplikované empirické výsledky kriticky závisí na zahrnutí realistického a analyticky nebo numericky zpracovatelného popisu dynamiky kreditního spreadu. Klíčovou technickou částí našeho projektu modelování úpravy hodnoty úvěru bude proto zkoumání vlastností a důsledků stochastických procesů použitých v našich modelech. Naše teoretické a empirické výsledky budou zahrnuty do současného a předpokládaného rámce finanční regulace. Budeme se snažit získat obecné výsledky použitelné na široké spektrum aktiv. Vedle finančních aktiv budeme uvažovat i komoditní aktiva.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
AH - Economics
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
The project was primary focused on credit risk modelling and related aspects of financial asset and commodity pricing. During the project, several research visits to working places abroad have been realized. The project results were published in the form of many papers in various internationally recognized journals, though partly of only local influence.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2015
Realization period - end
Dec 31, 2017
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Mar 17, 2017
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP18-GA0-GA-U/02:1
Data delivery date
May 4, 2018
Finance
Total approved costs
3,987 thou. CZK
Public financial support
3,987 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK