Robust inference on random processes and functional data, with applications mainly in econometrics and finances
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 19 (SGA0201500001)
Main participants
Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická<br>Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
15-00243S
Alternative language
Project name in Czech
Robustní inference na náhodných procesech a funkcionálních datech s aplikacemi především v ekonometrii a financích
Annotation in Czech
Výzkum bude zaměřen na statistickou inferenci v lineárních modelech se stochastickými procesy, funkcionálními daty a parametry. Zamýšlíme navázat hlavně na dřívější originální metody Grenandera, Hájka, Ibragimova a Chasminského a některých dalších a na jejich pionýrské výsledky, dosud nepřekonané, s velkým impaktem. Inference je založena na částečném pozorování náhodného procesu, lineárně závislého na funkcionálních kovariátech, a týká se hlavně odhadování příslušných regresních parametrů a testů hypotéz o jejich hodnotách. Model je vhodný pro aplikace v ekonometrii, financích, pojištění a v ostatních vědách. Umožňuje studovat výskyt trendu přidaného k uvažovanému stacionárnímu procesu a jeho intenzitu. Jako příklad uveďme porovnání skutečné spotřeby ropy a dalších zdrojů energie s hodnotami očekávanými za předpokládaného trendu. Užité matematické metody jsou založeny na spektrálním rozkladu kovarianční funkce, kombinovaném se znalostmi a originálními metodami v robustních a neparametrických odhadech, sepsanými v naší nedávné monografii.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10103 - Statistics and probability
Completed project evaluation
Provider evaluation
U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)
Project results evaluation
Two new strong mathematical methods within the area of stochastic processes have been developed. Project results contribute to basic research with many applications to the risk theory. Data in the final card are relevant. Students have been employed in project solving. Project outputs correspond to the project plan, with just small exceptions. Project expenditures are without reservations.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2015
Realization period - end
Dec 31, 2017
Project status
U - Finished project
Latest support payment
May 16, 2017
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP18-GA0-GA-U/02:1
Data delivery date
May 4, 2018
Finance
Total approved costs
3,359 thou. CZK
Public financial support
3,359 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK