Stochastic dominance in operations research
Public support
Provider
Czech Science Foundation
Programme
Standard projects
Call for proposals
Standardní projekty 19 (SGA0201500001)
Main participants
Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta
Contest type
VS - Public tender
Contract ID
15-02938S
Alternative language
Project name in Czech
Stochastická dominance v úlohách operačního výzkumu
Annotation in Czech
Projekt je zaměřen na využití stochastické dominance při analýze eficience portfolia. Budou studovány nové typy formulace optimalizačních problémů. Speciálně bude studována optimalizace za podmínky NSD eficience, která je pro nás výzvou. Mezi nimi pak nové DEA-risk modely, které jsou ekvivalentní NSD-eficienci hrají centrální roli. Jinou oblastí projektem pokrytou je konstrukce nových testů SD eficience. Cílem je překonat známé testy, zejména zlepšit jejich výpočetní složitost a rozšířit pro netradiční třídy užitkových funkcí. Navržené modely budou uvažovány z pohledu analýzy stability při změně pravděpodobnostního rozdělení vstupů. Modely budou vhodné pro finanční aplikace, např. analýza eficience portfólia na US burze. Také bude uvažována aplikace na prostředí české burzy.
Scientific branches
R&D category
ZV - Basic research
CEP classification - main branch
BB - Applied statistics, operational research
CEP - secondary branch
—
CEP - another secondary branch
—
OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)
10103 - Statistics and probability
Completed project evaluation
Provider evaluation
V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)
Project results evaluation
The project has focused on the topic of stochastic dominance and its further utility in finance. The main aims of the project have been met. With respect to the length of the project and the structure of the team, the publication activity is adequate. The publication in Management Science deserves a special mention. The project results have been regularly presented at international conferences.
Solution timeline
Realization period - beginning
Jan 1, 2015
Realization period - end
Dec 31, 2017
Project status
U - Finished project
Latest support payment
Apr 11, 2017
Data delivery to CEP
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data delivery code
CEP18-GA0-GA-U/02:1
Data delivery date
May 4, 2018
Finance
Total approved costs
3,217 thou. CZK
Public financial support
3,217 thou. CZK
Other public sources
0 thou. CZK
Non public and foreign sources
0 thou. CZK